How bollinger bands work

Tales From The Trenches: um gráfico de estratégia simples de Bollinger Band pela StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a Bollinger Baixa e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentava um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a faixa Bollinger superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.) Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrada no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Bollinger Band inferior 12 de junho de 2006. O gráfico da StockCharts NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua a diminuir quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não poderá resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo a Bollinger Band inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a menor banda de Bollinger para destacar condições de mercado de sobredosos. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações voltaram para o meio da Banda de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda acabará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a recuperação. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressão de venda e subiram na baixa. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens de stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora dos maus negócios, mas ainda não teria conseguido você sair dos que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar no break do Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuarem a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de stop-loss são a melhor forma de protegê-lo de um estoque que continuará a subir a banda baixa e criar novos níveis baixos. Bollinger Bands Strategy 8211 Como trocar o Squeeze O Squeeze é uma estratégia de Bandas Bollinger que você precisa saber hoje I8217m Vai discutir uma ótima Estratégia de Bandas Bollinger. Ao longo dos anos I8217ve visto muitas estratégias de negociação ir e vir. O que normalmente acontece é que uma estratégia comercial funciona bem em condições específicas do mercado e torna-se muito popular. Uma vez que as condições do mercado mudam, a estratégia já não funciona e é rapidamente substituída por outra estratégia que atua nas atuais condições do mercado. Quando John Bollinger apresentou a Bollinger Bands Strategy há mais de 20 anos, fiquei céptico quanto à sua longevidade. Eu pensei que duraria pouco tempo e desapareceria para o pôr do sol como as estratégias comerciais mais populares da época. Eu tenho que admitir que eu estava errado e as Bandas de Bollinger se tornaram uma das mais confiantes em indicadores técnicos que já foram criados. O que são bandas de Bollinger Para aqueles que não estão familiarizados com as Bandas de Bollinger, é um indicador simples. Você começa com a média móvel simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo dessa média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se move para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Comprimento de muitos comerciantes da média móvel, dependendo do prazo que eles usam. Para demonstração de hoje8217, confiamos nas configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e contratam dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado. Observe como as bandas se estreitam e ampliam de forma dinâmica com base na mudança de ação do preço do dia a dia. As Bandas Contratam e Expõem Baseadas em Mudanças Diárias em Volatilidade O Bollinger Band-Width There8217s um indicador adicional que funciona lado a lado com Bandas Bollinger que muitos comerciantes não conhecem. It8217s realmente fazem parte das Bandas de Bollinger, mas, como as Bandas de Bollinger são sempre desenhadas no gráfico em vez de abaixo do gráfico, não há um lugar lógico para colocar esse indicador ao renderizar a fórmula para as bandas atuais. O indicador é chamado de largura da banda e o único propósito desse indicador é subtrair o valor da banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Largura da banda fornece leituras mais baixas quando as bandas estão contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A largura da banda é parte do indicador da banda Bollinger Uma estratégia de Bandas Bollinger Obteve minha atenção I8217ve usou as Bandas Bollinger de maneiras diferentes ao longo dos anos com resultados positivos. Uma Estratégia particular de Bandas Bollinger que uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada Squeeze. It8217 é uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia Squeeze baseia-se na ideia de que uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo, a reação oposta ocorre tipicamente e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a se expandir fortemente em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com a largura da banda fazendo um mínimo de 6 meses. Não importa o que o número real é porque ele é apenas relativo ao mercado que você está procurando para negociar e nada mais. Neste exemplo, você pode ver o estoque da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque mal se move no momento em que a faixa de faixa de 6 meses é alcançada. Este é o momento de começar a olhar para os mercados porque os níveis baixos de largura de banda de 6 meses normalmente precedem movimentos direcionais fortes. Observe a faixa de negociação apertada no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como o estoque da IBM se separa da Banda de Bollinger superior imediatamente após o nível de largura da banda de estoques atingir 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e uma que você deve começar a prestar atenção diariamente. A baixa de faixa de 6 meses é um ótimo indicador que precede o forte impulso direcional. Breakout Outside Of The Upper Band ocorre logo após a volatilidade atingir 6 meses de baixo Outro exemplo Neste exemplo, você pode ver como a Apple Computers atinge o nível de largura da banda mais baixa em 6 meses e um dia depois o estoque se separa da banda superior. Este é o tipo de configurações que você deseja monitorar diariamente quando usar o indicador de Largura de Banda para configurações de Squeeze. Apple atinge a leitura mais baixa da largura da banda em 6 meses Observe como a largura da banda começa a aumentar rapidamente após atingir o nível baixo de 6 meses. O preço do estoque geralmente começará a se mover mais alto dentro de alguns dias da baixa de faixa de 6 meses baixa. A volatilidade e o Momento começam a surgir após os 6 meses de largura da banda Pequenas coisas a manter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e eficazes para avaliar a volatilidade, expansão e contração do mercado. Lembre-se sempre que os mercados passam por diferentes ciclos e, uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de 6 meses, geralmente ocorre uma reversão e a volatilidade começa a subir novamente. Quando a volatilidade começa a aumentar os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks Os fundamentos das bandas de Bollinger Na década de 1980, John Bollinger, técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas comerciais acima e abaixo. Ao contrário de um cálculo de porcentagem de uma média móvel normal, as Bandas Bollinger simplesmente adicionam e subtraem um cálculo de desvio padrão. O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade. Mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor verdadeiro. Ao medir a volatilidade dos preços, as Bandas Bollinger se ajustam às condições do mercado. Isto é o que os torna tão úteis para os comerciantes: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Leia mais para descobrir como esse indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação. (Para obter mais informações sobre a volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis.) O que é uma banda Bollinger Bandas Bollinger consistem em uma linha central e dois canais de preços (Bandas) acima e abaixo dele. A linha central é uma média móvel exponencial, os canais de preços são os desvios-padrão do estoque estudado. As bandas serão expandidas e contratadas, pois a ação de preço de uma questão torna-se volátil (expansão) ou se torna vinculada a um padrão de negociação apertado (contração). (Saiba mais sobre a diferença entre as médias móveis simples e exponenciais, verificando as médias móveis: o que elas são). Uma ação pode trocar por longos períodos em uma tendência. Embora com alguma volatilidade de tempos em tempos. Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação do preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está sendo negociado. Por exemplo, após uma forte subida ou queda na tendência, o mercado pode consolidar-se. Negociando de forma estreita e atravessando acima e abaixo da média móvel. Para monitorar melhor esse comportamento, os comerciantes usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência. Sabemos que os mercados funcionam de forma errática diariamente, embora estejam ainda negociando uma tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com suporte e linhas de resistência para antecipar a ação de preço de um estoque. A resistência superior e as linhas de suporte inferiores são primeiro desenhadas e depois extrapoladas para formar canais dentro dos quais o comerciante espera que os preços estejam contidos. Alguns comerciantes desenham linhas retas conectando os tops ou o fundo dos preços para identificar os extremos dos preços superiores ou inferiores, respectivamente, e depois adicionam linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não se afastarem deste canal, o comerciante pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo conforme o esperado. Quando os preços das ações continuam tocando a Banda de Bollinger superior, pensa-se que os preços são sobrecomprados inversamente, quando eles continuam tocando a banda baixa, os preços são pensados ​​para serem vendidos. Provocando um sinal de compra. Ao usar Bollinger Bands, designe as faixas superior e inferior como alvos de preço. Se o preço desviar-se da banda inferior e atravessar acima da média de 20 dias (a linha do meio), a banda superior representa o alvo do preço mais alto. Em uma forte tendência de alta, os preços geralmente flutuam entre a banda superior e a média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, uma passagem abaixo da média móvel de 20 dias avisa de uma reversão da tendência para a desvantagem. (Para saber mais sobre a avaliação de uma direção de ativos e lucrar com isso, veja Preços de ações de controle com linhas de tendências.) Bandas de Bollinger reg Introdução: Bandas de Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 80. Eles surgiram da necessidade de bandas de negociação adaptativas e a observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como era amplamente acreditado na época. O objetivo das Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento rigoroso de padrões e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões comerciais sistemáticas. Bandas Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A banda do meio é uma medida da tendência do termo intermediário, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda baixa. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda do meio é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados de acordo com seus propósitos. Saiba como usar as Bandas de Bollinger: Bollinger On Bollinger Bands book de John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras da Bollinger Band Registe-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns, o mais novo trabalho. Nunca compartilhamos sua informação John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analysis e comentário sobre os mercados mais recomendações de investimento de John Bollinger. Área de assinantes do CGL Janeiro de 2017 Excerto Milestones 20,000 Ho Um dos alvos favoritos dos críticos da análise técnica é o marco, os números redondos com os quais o mercado parece ter um fascínio tão grande. Quem já negociou ativamente sabe que os marcos são importantes e podem ser úteis. Por exemplo, o marco atualmente em jogo é de 20.000 para a Dow Jones Industrial Average. Esse número tem algum significado especial, algo mais está acontecendo para além de ser redonda. No entanto, os comerciantes o respeitam, como no Respeito. Por exemplo, no dia 6 de janeiro, o Dow atingiu um máximo de 19.999,63 em uma base intradiária, virou-se De volta e ainda precisa fazer outra abordagem. Alguns podem argumentar que é um evento aleatório, mas os comerciantes sabem melhor. Nossa tomada, estamos paralisados ​​sob um importante nível psicológico e cada vez que abordamos, a venda se materializará até que estivemos esgotados a esse nível. Só então seremos capazes de saltar sobre ele e continuar a seguir o típico padrão de nível de padrão hesite abaixo, salte, rally, pullback e depois continue com o negócio. Quanto mais importante for o marco e quanto maior for a sua execução, mais provável será um fator. Se você duvida dessa idéia, basta pensar em Dow 1.000, que governou o mercado por 16 anos após uma corrida maciça, ou Dow 100, que governou de maneira diferente por um tempo similarmente longo. Nossa tomada final, não espere que essas coisas repitam exatamente elas são mais freqüentemente como rimas do que citações.