Turtle trading system calculator

Turtle Trading: A Market Legend Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e iniciantes de negociação, como o experimento teve a experiência da tartaruga No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros. Enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e então faça trocas com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as tartarugas de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidiu que poderia cultivar os comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas. Encontrando as tartarugas Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes conseguiriam passar pelo primeiro programa Turtle. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: o grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. Outras opiniões do mercado são boas a seguir. Se tivermos 10.000 para arriscar, deve-se arriscar 2.500 em cada comércio. No início, deve-se saber com precisão onde liquidar se ocorrer uma perda. Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 faltam 2, 4 e 5 são verdadeiras. (Para mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas comerciais: Corrida com o rebanho ou seja o lobo solitário) As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a tendência é sua amiga, então você deve comprar futuros que se estendem para o lado oposto das gamas de negociação e vender curtos desvantagens. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartarugas. (Para mais, veja Definição de negociação ativa). Figura 1: Comprar prata usando uma quebra de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Esse comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results (2007). O autor Michael Covel oferece algumas informações sobre as regras específicas: olhe os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade para definir os parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A Importância de um Plano ProfitLoss.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tome posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, veja Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro.) Nunca arrisque mais de 2 de sua conta em um único comércio. Se você quiser fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas. Funcionou De acordo com a ex-tartaruga Russell Sands, como grupo, as duas classes de tartarugas Dennis pessoalmente treinadas ganharam mais de 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com 25.000. Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas da negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A idéia geral é comprar fuga e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes quanto as tendências de baixa. Enquanto qualquer período de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar os negócios lucrativos. (Para mais, veja The Anatomy of Trading Breakouts.) Apesar de seus ótimos sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a vantagem. Devem ser esperados Drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos nas estratégias de tendências. Isso é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os profissionais dizem esperar estar correto entre 40 e 50 do tempo e estar prontos para grandes remessas. The Bottom Line A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes legendas do mercado de ações. É também uma ótima lição sobre como um determinado conjunto de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter maiores retornos. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de lançar uma moeda, por isso depende de você decidir se esta estratégia é para você. A estratégia da tartaruga é uma estratégia de seguimento e volatilidade ajustada. Originalmente aplicado aos contratos de futuros de negociação, também é aplicável ao investimento em ETFs que utilizam o contrato de futuros como instrumentos subjacentes. A estratégia Turtle Trading é um dos conhecidos sistemas de negociação na negociação de commodities. Foi criado pelo famoso especulador de commodities Richard Dennis e seu parceiro Bill Eckhardt em 1980rsquos. Foi originado da Turtle Experiment que Richard Dennis propôs e gradualmente ganhou sua fama mundial por ganhar uma taxa média anual de retorno de 80 por vários anos. Itrsquos também é aplicável a investir em ETFs que utilizam o contrato de futuros como instrumento subjacente. O sistema de Turtle trading A estratégia Turtle é uma estratégia de acompanhamento de tendências e volatilidade que abrange os seguintes aspectos da negociação. Diversificação: as tartarugas tentam negociar em mercados de futuros diversos, não correlacionados e líquidos. Controle de risco: as tartarugas usam a volatilidade de um mercado para decidir o tamanho da posição. Seguir a tendência: as tartarugas empregam uma estratégia impulsionada pelo impulso e tem regras bem definidas de perda de parada. O seguinte é a descrição detalhada das regras de negociação da tartaruga. 1. Mercados - O que comercializar Sob esta estratégia, as pessoas negociam em futuros, ou popularmente chamados commodities que são negociados nas bolsas dos EUA em Chicago e Nova York. E apenas os mercados mais líquidos são escolhidos devido ao grande volume de negócios. 2. Posicionamento de tamanho: quanto comprar ou vender. Usa um algoritmo de dimensionamento de posição que normaliza a volatilidade do dólar de uma posição ajustando o tamanho da posição com base na volatilidade do mercado no mercado. Isso significa que uma determinada posição tende a subir ou diminuir em um determinado dia sobre o mesmo valor em dólares (quando comparado a posições em outros mercados), independentemente da volatilidade subjacente do mercado em particular. N - A volatilidade subjacente de um mercado particular N é simplesmente a média móvel exponencial de 20 dias da True Range, que agora é mais conhecida como ATR. N representa o alcance médio do movimento de preços que um determinado mercado faz em um único dia. Daily True RangeMaximum (HL, H-PDC, PDC-L) Onde: H - Corrente alta L - Corrente baixa PDC - Dayrsquos anteriores fechar E N é calculado como: Onde: PDN - Anterior Dayrsquos N TR-Current dayrsquos True Range O primeiro Passo na determinação do tamanho da posição é determinar a volatilidade do dólar representada pela volatilidade do preço do mercado subjacente (definida por sua N). Volatilidade do dólar NDollar por ponto Volatilidade Unidades de posição ajustada As tartarugas construíram posições em peças que chamamos de Unidades. As unidades são dimensionadas para que 1N representasse 1 do patrimônio da conta. Assim, uma unidade para um determinado mercado ou commodity pode ser calculada como: Unidade 1 de contabilidade do dólar Volatilidade do dólar1 da conta (NDollar por ponto) Unidades como uma medida de risco Uma vez que as tartarugas utilizam a Unidade como a medida básica para o tamanho da posição, e desde aquelas As unidades estavam ajustadas ao risco de volatilidade, a Unidade era uma medida tanto do risco de um cargo quanto de todo o portfólio de posições. 3. Entradas: quando comprar ou vender The Turtle system é uma estratégia que segue a estratégia. Eles compram à medida que o mercado se move da tendência para os lados até a tendência e também se vendem baixos apenas quando uma tendência para baixo começaria, saindo de cada tendência depois que ele acabar. As regras da tartaruga usam duas entradas relacionadas ao sistema - sistema1 e sistema 2, cada uma baseada no sistema de desvio do canal Donchianrsquos. Um breakout é definido como o preço que excede o alto ou o baixo de um determinado número de dias. Sistema 1- Um sistema de curto prazo com base em um período de 20 dias Se o preço exceder a alta de 20 dias, as Tartarugas comprarão 1 Unidade para iniciar uma posição longa. Os sinais de entrada em grupo do sistema 1 seriam ignorados se a última ruptura resultasse em um comércio vencedor. Este desdobramento seria considerado um breakout perdido se o preço subseqüente à data do breakout movido 2N contra a posição antes de uma saída lucrativa de 10 dias ocorreu. Sistema 2- Um sistema simples de longo prazo com base em um breakout de 55 dias Todos os breakouts para o Sistema 2 seriam tomados se o breakout anterior tivesse sido um vencedor ou não. Adicionando Unidades Os Comerciantes inserem posições longas de Unidade única nas fases e adicionam essas posições a intervalos de 12 N após sua entrada inicial. Este intervalo de 12 N é baseado no preço de preenchimento real da ordem anterior. Então, se uma ordem inicial de deslocamento escorregou em 12 N, então a nova ordem seria 1 N completa após a fuga para explicar o 12 N escorregado, mais o intervalo de 12 unidades de agregação normal. 4. Paradas - Quando sair de uma posição perdedora O mais importante sobre cortar suas perdas é ter predefinido o ponto onde você vai sair, antes de entrar em uma posição. Se o mercado se mover para o seu preço, você deve sair, sem exceções, a cada momento. A colocação de ordens de parada não é preferida porque pode revelar posições de comerciantes ou a estratégia de negociação. Em vez disso, essa estratégia encoraja os comerciantes a ter um preço específico, que, quando atingido, faria com que eles saíssem de nossas posições usando ordens de limite ou ordens de mercado. Os comerciantes colocam suas paradas com base no risco de posição. Nenhum comércio pode incorrer em mais de 2 riscos. Uma vez que 1 de movimento de preços representava 1 de Patrimônio da Conta, a paragem máxima que permitiria 2 riscos seria 2 N de movimento de preços. As paradas da tartaruga são ajustadas em 2N abaixo da entrada para posições longas e 2 N acima da entrada para posições curtas. Para manter o risco de posição total no mínimo, se forem adicionadas unidades adicionais, as paradas para unidades anteriores são aumentadas em 12 N. 5. Saídas - Quando sair de uma posição vencedora A saída do Sistema 1 é uma baixa de 10 dias para Posições longas e uma alta de 10 dias para posições curtas. Todas as Unidades na posição serão encerradas se o preço for contrário à posição para um período de 10 dias. A saída System 2 é uma baixa de 20 dias para posições longas e uma alta de 20 dias para posições curtas. Todas as Unidades na posição serão retiradas se o preço for contrário à posição para uma folga de 20 dias. 6. Táticas - Como comprar ou vender Ingresar ordens - Itrsquos é melhor colocar pedidos limite em vez de pedidos de mercado porque as ordens limitadas oferecem uma chance de preenchimentos melhores e menos derrapagens do que as ordens de mercado. Mercados rápidos - Não entre em pânico e aguarde que o mercado troque e se estabilize antes de fazer pedidos. Aguarde até algumas indicações de inversão de preço pelo menos temporária antes de fazer pedidos. Compre força, venda fraqueza - Compre sempre os mercados mais fortes e venda os mercados mais fracos em um grupo quando os sinais são todos de uma só vez. O modo de pensar da tartaruga As regras comerciais são apenas uma pequena parte da negociação bem-sucedida. Os aspectos mais importantes da negociação bem sucedida são a confiança, consistência e disciplina. Sempre troque com confiança e a disciplina para aplicar consistentemente as regras que nos são dadas. Este é o segredo do sucesso como comerciantes. Pense como uma tartaruga: 1. Comércio no presente. Não hesite no passado ou tente prever o futuro. O primeiro é contraproducente, eo último é impossível. 2. Pense em termos de probabilidades, não de previsão. Em vez de tentar estar certo ao prever o mercado, concentre-se nos métodos em que as probabilidades estão a seu favor para um resultado bem sucedido a longo prazo. Assuma a responsabilidade de seus próprios negócios. 3. Não culpe seus erros e falhas em outros, nos mercados, nosso corretor e assim por diante. Assuma a responsabilidade por seus erros e aprenda com eles. Desempenho e Risco Como os ETFs donrsquot têm alavancagem como o investimento de futuros, o investimento em ETFs tem riscos menores do que as tartarugas originais e ainda têm direito ao retorno de futuros. Temos 4 modelos de carteiras de ETFs baseados no sistema 1 e no sistema 2. O desempenho de todas as carteiras é medido do 01012008 ao 07082009. O primeiro é o sistema 1 para commodities diversificadas, moedas e taxas de juros ETFs. Tem uma razão de Sharpe de 0,76 e o ​​desvio padrão é de 0,053, o que é impressionantemente bom. O segundo é o sistema 1 para ETFs diversificados da Commodities Inc GLD, Moedas e Taxas de Juros. Esse portfólio inclui quase os mesmos ETFs que o primeiro, exceto que ele também investe em GLD - uma ação de ouro. A razão de Sharpe e o desvio padrão são 0,68 e 0,056, comparativamente pior do que o primeiro. O terceiro é o sistema 2 para ETF variáveis ​​de commodities, moedas e taxas de juros. Itrsquos é semelhante ao primeiro portfólio, mas com base no sistema 2. Ele consegue um melhor desempenho e maior risco do que o primeiro, com uma relação Sharpe de 0,816 e desvio padrão de 0,063. O último é o sistema 2 para os ETF variados da Commodities Inc GLD, Moedas e Taxas de Juros. Itrsquos também é semelhante ao segundo portfólio. Sua relação Sharpe e desvio padrão são 0,745 e 0,065. Em geral, o sistema 2 demonstra maior retorno e maior risco do que o sistema 1, porque o sistema 2 é baseado em um período mais longo. E as carteiras que donrsquot investir no GLD superam as que fazem com maior retorno e menor risco. Aloca recursos do fundo em 2 partes iguais - Commodities e Financial. Envolve-se em commodities investindo em ETFs, como DBB, DBA, DBP e DBE, na qual a estratégia Turtle também investe. Na determinação de posições, dá maior peso ao retorno mais recente e ao menor retorno para um 7 meses antes. Disclaimer: Qualquer investimento em valores mobiliários, incluindo fundos mútuos, ETFs, fundos fechados, ações e quaisquer outros valores mobiliários pode perder dinheiro em qualquer período de tempo. Todos os investimentos envolvem risco. As perdas podem exceder o principal investido. O desempenho passado não é um indicador de desempenho futuro. Não há garantia de resultados futuros em seu investimento e quaisquer outras ações com base nas informações fornecidas no site, incluindo, entre outras, estratégias, portfólios, artigos, dados de desempenho e resultados de qualquer ferramenta. O site não é operado por um corretor, um negociante, um planejador financeiro registrado ou um conselheiro de investimento registrado. Estratégias de investimento, resultados e qualquer outra informação apresentada no site são apenas para fins de educação e pesquisa. Eles não representam planejamento financeiro e conselhos de investimento. MyPlanIQ não fornece conselhos fiscais ou jurídicos. Eles são de natureza genérica e não levam em conta seus fatos e necessidades financeiras pessoais detalhadas e completas. Você sozinho é responsável por avaliar as informações fornecidas e decidir quais títulos e estratégias são adequados para seu próprio perfil de risco financeiro e expectativas. 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